美证交会“高频交易天敌”宣布辞职

发布时间:2020-10-17 12:00:20   来源:网络 关键词:美证交会“高频交易天敌”宣布辞职

  高频交易是什么意思?高频交易通过电子计算机快速的运算,每秒可能就会产生上千次的交易,因此叫做高频交易,同样的,这样的交易方式风险也绝不会小,我们怎么才能规避他的风险而获取收益呢?美国证券交易委员会(U.S. Securities and Exchange Commission,简称SEC)周一(11月21日)宣布,其股票交易和券商监管部门主管在将从SEC离职,他将成为奥巴马政府结束之前首批卸任的高级官员之一。

  一朝天子一朝臣,美证交会“高频交易天敌”宣布辞职SEC在新闻发布会中称,交易和市场部门主管斯蒂芬·卢帕雷洛(Stephen Luparello)将会在明年一月前离任。汇通网曾在11月15日报道,特朗普当选后首个重大人事变动:美国证券交易委员会主席玛丽·乔·怀特(Mary Jo White)宣布将于奥巴马任期结束后离职。外界曾认为卢帕雷洛将会步其雇主、SEC主席怀特的后尘。

  卢帕雷洛,被外界认为是股票市场结构和复杂交易规则方面的专家,曾于2014年2月加入SEC。他负责多项监管事务,包括要求公司披露“暗池交易”中私人交易的操作手法,以及调查交易中是否存在交易员抢先于市场的情况。

  上周,在卢帕雷洛的监管下SEC又批准了一项计划:为综合审计线索(Consolidated Audit Trail,简称CAT)扩大所有股票和期权指令的电子缓存库。审计线索将会追踪所有交易指令的存在周期,撤单报价,和交易过程。SEC在11月15日投票决定,使股票和期权交易方面的一个委员会有权决定对哪家公司的股票交易进行审计线索的配置,即美国证券交易委员会 613规则(Rule 613 CAT)。

  美国证券交易委员会主席怀特在一份声明中称,“我们设置了一项雄心勃勃的增强市场结构的议程,卢帕雷洛是该项议程的核心人物,他的领导力和专家技术为当今投资者建立了重要的新保护措施,并为委员会在工作上的进步奠定了坚实的基础。”

  在迈克尔·刘易斯讲述高频交易的畅销书《快闪小子》(Flash Boys)发行后不久,卢帕雷洛加入了美国证券交易委员会。《快闪小子》认为股票市场正在被高频交易者掌握并利用。在他上任两个月后,SEC主席怀特就宣布了包含8项新规则的计划,其中包括禁止间断性交易策略(disruptive trading strategies)。怀特在今年10月的演讲中表示,SEC目前还未推行该项计划,但是准备发布一份研究论文,来描述它将会如何限制此类交易。

  SEC并未宣布卢帕雷洛将来会去何处任职。卢帕雷洛之前是美国威凯平和而德律师事务所(Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP)的一名合伙人,并在美国金融业监管局(Financial Industry Regulatory Authority,简称: FINRA)担任第二把手。FX678了解到,美国金融业监管局(FINRA)作为美国证券场外市场的自律监管组织(SRO),接受美国证券交易委员会(SEC)的监管,类似中国的证券业协会。

  在卢帕雷洛职业生涯早期,曾担任商品期货交易委员会(CFTC)原主席玛丽·夏皮罗(Mary Schapiro)的顾问总长。

  有时候进行高频交易的时候,运气重要,但是深入的了解和分析更是成功的基石。只有对这些相关知识有了充分的把握才能不至于慌慌张张,从而从容面对,读了以上的文章,你对高频交易了解了多少呢?SEC交易和市场部门的总顾问Heather Seidel将会接替卢帕雷洛的主管职位。


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